PREDIKSI PERTUMBUHAN RETURN SAHAM DENGAN MODEL POTROSKI F-SCORE MODIFIKASI (Studi empiris pada perusahaan yang terdaftar di LQ45 periode 2008 - 2011 )

NINGATI, TRI WAHYU (2017) PREDIKSI PERTUMBUHAN RETURN SAHAM DENGAN MODEL POTROSKI F-SCORE MODIFIKASI (Studi empiris pada perusahaan yang terdaftar di LQ45 periode 2008 - 2011 ). Other thesis, STIE MALANGKUCECWARA.

	Text 1. Halaman Sampul.pdf Download (2MB)
	Text 2. Abstrak.pdf Download (2MB)
	Text 3. Surat Keterangan Riset.pdf Download (2MB)
	Text 4. Lembar Pengesahan.pdf Download (2MB)
	Text 5. Pernyataan Orisinilitas.pdf Download (2MB)
	Text 6. Riwayat Hidup.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text 7. Kata Pengantar.pdf Download (2MB)
	Text 8. Daftar Isi.pdf Download (2MB)
	Text 9. Bab I Pendahuluan.pdf Download (2MB)
	Text 10. Bab II Tinjauan Pustaka.pdf Download (2MB)
	Text 11. Bab III Metode Penelitian.pdf Download (2MB)
	Text 12. Bab IV Hasil Penelitian & Pembahasan.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text 13. Bab V Penutup.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text 14. Daftar Pustaka.pdf Download (2MB)
	Text 15. Lampiran.pdf Download (2MB)

Abstract

ii ABSTRAKSI Teknik fundamental merupakan Teknik screening saham yang paling sering digunakan sebagai dasar penyaringan saham. Teknik ini biasa digunakan oleh investor maupun calon investor. Namun untuk menentukan return dari nilai saham itu sendiri belum ada kepastian mengenai metode yang bisa digunakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prediksi pertumbuhan return saham dengan model Piotroski F-Score modifikas, dan untuk mengetahui pengaruh , market value, price to book ratio, return saham 12 bulan sebelumnya, earning-cashflow/asset, jumlah saham beredar,dan F-Score, terhadap market adjusted return saham-saham BEI Indeks LQ45. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang masuk dalam kategori Indeks LQ45 periode Agustus 2016. Sampel yang digunakan adalah sebanyak 10 perusahaan dimana keseluruhan perusahaan tersebut merupakan perusahaan manufaktur. Metode pengambilan sampel adalah Purposive Sampling. Hasil penelitian membuktikan market value, price to book ratio, dan return saham 12 bulan sebelumnya secara parsial berpengaruh signifikan terhadap market adjusted return, karena dari hasil uji t, mempunyai tingkat signifikan lebih kecil (<) dari =0,05. Hasil penelitian membuktikan bahwa earning-cashflow/asset, jumlah saham beredar, dan F-Score tidak berpengaruh signifikan terhadap market adjusted return, karena dari hasil uji t, mempunyai tingkat signifikan lebih kecil (>) dari =0,05. Hasil penelitian membuktikan return saham 12 bulan sebelumnya berpengaruh dominan terhadap market adjusted return, karena nilai koefisien regresinya lebih besar dari pada variabel market value, price to book ratio, earning-cashflow/asset, jumlah saham beredar, dan F-Score. Kata Kunci : Piotroski F-Score, market value, price to book ratio, return saham 12 bulan sebelumnya, earning-cashflow/asset, jumlah saham beredar, F-Score, dan market adjusted return “Prediksi Pertumbuhan Return Saham Dengan Model Potroski F-Score Modifikasi” (Studi empiris pada perusahaan yang terdaftar di LQ45 periode 2008– 2011) Author: Tri Wahyu Ningati NPK: K.2013.5.32505

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Piotroski F-Score, market value, price to book ratio, return saham 12 bulan sebelumnya, earning-cashflow/asset, jumlah saham beredar, F-Score, dan market adjusted return
Subjects:	Manajemen Keuangan > Kinerja Saham
Depositing User:	Library STIE MCE
Date Deposited:	02 Jul 2020 01:55
Last Modified:	11 Feb 2021 02:06
URI:	http://repository.stie-mce.ac.id/id/eprint/666

Actions (login required)

View Item