ANALISIS PERUBAHAN TRADING VOLUME ACTIVITY DAN ABNORMAL RETURN PADA PERISTIWA STOCK SPLIT DI PERUSAHAAN GO PUBLIC YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2014-2016

MUTIASARI, ULFA (2017) ANALISIS PERUBAHAN TRADING VOLUME ACTIVITY DAN ABNORMAL RETURN PADA PERISTIWA STOCK SPLIT DI PERUSAHAAN GO PUBLIC YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2014-2016. Other thesis, STIE MALANGKUCECWARA.

	Text 1. Halaman Sampul.pdf Download (3MB)
	Text 1. Halaman Sampul.pdf Download (3MB)
	Text 2. Abtrak.pdf Download (3MB)
	Text 3. Surat Keterangan Riset.pdf Download (3MB)
	Text 4. Lembar Pengesahan.pdf Download (3MB)
	Text 5. Pernyataan Orisinilitas.pdf Download (3MB)
	Text 6. Riwayat Hidup.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text 7. Kata Pengantar.pdf Download (3MB)
	Text 8. Daftar Isi.pdf Download (3MB)
	Text 9. Daftar Tabel.pdf Download (3MB)
	Text 10. Daftar Gambar.pdf Download (3MB)
	Text 13. Bab III Metode Penelitian.pdf Download (3MB)
	Text 11. Daftar Lampiran.pdf Download (3MB)
	Text 12. Bab II Tinjauan Pustaka.pdf Download (3MB)
	Text 13. Bab III Metode Penelitian.pdf Download (3MB)
	Text 14. Bab IV Hasil Penelitian & Pembahasan.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text 15. Bab V Penutup.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text 16. Daftar Pustaka.pdf Download (3MB)

Abstract

Abstraksi Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian event study (studi peristiwa). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adanya perbedaan trading volume activity dan abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa stock split. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdapat 39 perusahaan yang melakukan stock split yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2016. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Model yang digunakan untuk menghitung expected return dalam perhitungan abnormal return dalam penelitian ini menggunakan market adjusted model. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji beda yakni paired sample t test dengan taraf signifikansi ditentukan sebesar 0,05. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu: 1) dengan Sig. 0,000 yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata trading volume activity sebelum dan sesudah peristiwa stock split; 2) dengan Sig. 0,316 yang artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa stock split. Kata Kunci: EVENT STUDY, STOCK SPLIT, TRADING VOLUME ACTIVITY, ABNORMAL RETURN ii “ANALISIS PERUBAHAN TRADING VOLUME ACTIVITY DAN ABNORMAL RETURN PADA PERISTIWA STOCK SPLIT DI PERUSAHAAN GO PUBLIC YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2014-2016” Author: Ulfa Mutiasari NPK: K.2013.5.32480

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	EVENT STUDY, STOCK SPLIT, TRADING VOLUME ACTIVITY, ABNORMAL RETURN
Subjects:	Manajemen Keuangan > Kinerja Saham
Depositing User:	Library STIE MCE
Date Deposited:	03 Jul 2020 01:16
Last Modified:	17 Feb 2021 01:39
URI:	http://repository.stie-mce.ac.id/id/eprint/725

Actions (login required)

View Item