REAKSI PASAR MODAL TERHADAP PERISTIWA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN AMERIKA TAHUN 2016 ( STUDI KASUS PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA DAN BURSA EFEK AMERIKA )

Andriyani, Arris (2017) REAKSI PASAR MODAL TERHADAP PERISTIWA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN AMERIKA TAHUN 2016 ( STUDI KASUS PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA DAN BURSA EFEK AMERIKA ). Other thesis, STIE MALANGKUCECWARA.

[img] Text
1. Halaman Sampul.pdf
Download (3MB)
[img] Text
2. Abstrak.pdf
Download (3MB)
[img] Text
3. Surat Keterangan Riset.pdf
Download (3MB)
[img] Text
4. Lembar Pengesahan.pdf
Download (3MB)
[img] Text
5. Pernyataan Orisinilitas.pdf
Download (3MB)
[img] Text
6. Riwayat Hidup.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (3MB)
[img] Text
7. Kata Pengantar.pdf
Download (3MB)
[img] Text
8. Daftar Isi.pdf
Download (3MB)
[img] Text
9. Daftar Tabel.pdf
Download (3MB)
[img] Text
10. Daftar Gambar.pdf
Download (3MB)
[img] Text
11. Bab I Pendahuluan.pdf
Download (3MB)
[img] Text
12. Bab II Tinjauan Pustaka.pdf
Download (3MB)
[img] Text
13. Bab III Metode Penelitian.pdf
Download (3MB)
[img] Text
14. Bab IV Hasil Penelitian & Pembahsan.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (3MB)
[img] Text
15. Bab V Penutup.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (3MB)
[img] Text
16. Daftar Pustaka.pdf
Download (3MB)
[img] Text
17. Lampiran.pdf
Download (3MB)

Abstract

i REAKSI PASAR MODAL TERHADAP PERISTIWA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN AMERIKA TAHUN 2016 ( STUDI KASUS PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA DAN BURSA EFEK AMERIKA) Oleh : Aris Andriyani K.2013.5.32466 STIE Malangkucecwara arisandriyani94@gmail.com Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis reaksi pasar modal Indonesia dan Amerika terhadap peristiwa pemilihan umum presiden Amerika tahun 2016 yang ditunjukkan dengan adanya perubahan spread high low (selisih harga tertinggi dan terendah), rata – rata harga saham, return saham dan trading volume activity (TVA). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah event study ( studi peristiwa ) untuk menganalisis reaksi pasar dan uji beda t-test ( paired samples t- test) untuk menganalisis perbedaan spread high low (selisih harga tertinggi dan terendah), rata – rata harga saham, return saham dan trading volume activity (TVA) sebelum dan sesudah peristiwa pemilu. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini untuk di Indonesia adalah saham 30 perusahaan anggota LQ45 dengan menggunakan metode purposive sampling dan di Amerika sampel yang digunakan adalah saham 30 perusahaan anggota Dow Jones Industrial Average (DJIA). Uji beda t-test digunakan untuk menguji reaksi pasar sebelum dan sesudah peristiwa pemilihan umum presiden Amerika tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara statistik sebelum dan sesudah pemilu presiden Amerika di Indonesia, untuk rata-rata nilai spread, rata – rata harga saham dan TVA berbeda ( menurun) dan untuk return saham tidak ada perbedaan sebelum dan sesudah peristiwa tersebut. Sedangkan di Amerika, nilai spread, rata – rata harga saham dan TVA meningkat, namun untuk return saham tidak ada perbedan antara sebelum dan sesudah pemilihan umum presiden. Dari hasil penelitian bisa disimpulkan bahwa peristiwa pemilihan umum presiden Amerika tahun 2016 mengandung informasi yang berarti bagi investor, selain itu peristiwa pemilu bisa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pasar modal. Kata Kunci : saham, LQ45, DJIA, pemilu presiden Amerika, reaksi pasar Abstract The purpose of this research to analyze reaction of the Indonesian capital market and America capital market to the events of the 2016 presidential election indicated by changes high low spread, average stock price, stock return and trading volume activity. The Method used in this research is event study method to analyze market reaction and paired samples t-test to analyze high low spread, average stock price, stock return, trading volume activity difference before and after presidential election events. Sample used in this research to Indonesian is stock of the 30 member companies LQ45 with used purposive sampling method and in America is stock of the 30 member companies DJIA. Paired samples t-test “Reaksi Pasar Modal terhadap Peristiwa Pemilihan Umum Presiden Amerika Tahun 2016 ( Studi Kasus Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek Amerika)” Author: Aris Andriyani NPK: K.2013.5.32466ii used to test market reaction before and after the event of the presidential election. The result showed statistically before and after America presidential election in Indonesian to spread average, stock price average and TVA different ( decrease) , for stock return no difference before and after the event. While in America, average spread, stock price average and TVA different (increase), but for stock return no difference before and after the event. From the results of the research, can be concluded that the event of presidential election in America contains meaningful information for investors, in addition election event can be one of the factors that affect the capital market. Keywords: stock, LQ45, DJIA, presidential election of America, market reaction “Reaksi Pasar Modal terhadap Peristiwa Pemilihan Umum Presiden Amerika Tahun 2016 ( Studi Kasus Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek Amerika)” Author: Aris Andriyani NPK: K.2013.5.32466

Item Type: Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords: saham, LQ45, DJIA, pemilu presiden Amerika, reaksi pasar
Subjects: H Social Sciences > HB Economic Theory
Manajemen Keuangan > Pasar Modal
Depositing User: Library STIE MCE
Date Deposited: 02 Jul 2020 01:54
Last Modified: 09 Feb 2021 04:19
URI: http://repository.stie-mce.ac.id/id/eprint/647

Actions (login required)

View Item View Item
ABM Repository is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.